| Afaceri / Finanţe |
Stress test
Tehnici statistice care permit evaluarea vulnerabilităţilor ce rezultă din legăturile macrofinanciare de la nivelul economiei şi aprecierea capacităţii sistemului bancar de a absorbi şocuri în condiţiile unor evenimente excepţionale dar plauzibile.
Literatura şi practica de specialitate au consacrat două funcţionalităţi ale stress testului din perspectiva băncilor centrale.
Prima dintre acestea priveşte procesul de analiză macrofinanciară (sistemică), respectiv studierea rezistenţei sistemului financiar la şocuri extreme şi cuantificarea riscului sistemic.
Rolul principal al stress testului din perspectiva sistemică este de a identifica expunerile latente care pot genera efecte de contaminare la nivelul sectorului financiar.
În mod particular, modelele de stress test pot furniza o verificare independentă asupra surselor potenţiale de vulnerabilitate şi o înţelegere mai cuprinzătoare a legăturilor dintre sistemul financiar şi mediul macroeconomic.
A doua funcţiune este legată de analiza instituţională, prin faptul că pe baza stress testului pot fi identificate băncile vulnerabile.
Acesta poate fi folosit de băncile centrale împreună cu instrumentele tradiţionale de supraveghere off site (modelele de rating, sistemele de avertizare timpurie şi alte date şi informaţii calitative) pentru a identifica băncile comerciale care trebuie monitorizate mai atent.
În plus, unele bănci centrale au început să acorde mai multă atenţie aspectelor de reglementare privind analizele de stress test realizate la nivelul instituţiilor de credit.
Aceste preocupări sunt impulsionate şi de prevederile pilonului doi din Noul Acord de Capital, care menţionează explicit rolul stress testului în gestiunea riscurilor bancare.
Tehnicile de stress test nu au o funcţie predictivă. (BNR)
TE-AR MAI PUTEA INTERESA
